華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金招募說

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原标題:華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金招募說明書(更新)摘要

  (上接B2版)

  (85)深圳盈信基金銷售有限公司

  住所:深圳市福田區蓮花街道商報東路英龍商務大廈8樓A-1(811-812)

  辦公地址:遼甯大連市中山區海軍廣場街道人民東路52号民生金融中心22樓

  法定代表人:苗宏升

  聯系人:王清臣

  公司電話:0755-83205171

  客服電話:4007-903-688

  官方網站:

  (86)五礦證券有限公司

  住所:深圳市福田區金田路4028号榮超經貿中心47層

  辦公地址:深圳市福田區金田路4028号榮超經貿中心47層01單元

  法定代表人:黃海洲

  聯系人:濮耘瑤

  公司電話:0755-82545555

  客服電話:400-184-0028

  官方網站:

  (87)民商基金銷售(上海)有限公司

  住所:上海黃浦區北京東路666号H區(東座)6樓A31室

  辦公地址:上海市浦東新區張楊路707号生命人壽大廈32樓

  法定代表人:贲惠琴

  聯系人:楊一新

  公司電話:021-50206003

  客服電話:021-50206002

  官方網站:

  (88)陽光人壽保險股份有限公司

  住所:海南省三亞市迎賓路360-1号三亞陽光金融廣場16層

  辦公地址:北京市朝陽區朝陽門外大街乙12号院1号昆泰國際大廈12層

  法定代表人:李科

  聯系人:楊超

  公司電話:010-85632771

  客服電話:95510

  官方網站:fund.sinosig.com

  (89)聯儲證券有限責任公司

  住所:深圳市福田區福田街道崗廈社區深南大道南側金地中心大廈9樓

  辦公地址:北京市朝陽區安定路5号院3号樓中建财富國際中心27層

  法定代表人:呂春衛

  聯系人:丁倩雲

  公司電話:010-86499400

  客服電話:400-620-6868

  官方網站:

  基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其它符合要求的機構銷售本基金或變更上述銷售機構,并及時公告。

  (二)登記機構

  名稱:華潤元大基金管理有限公司

  住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1号A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)

  辦公地址:深圳市福田區中心四路1-1号嘉裡建設廣場第三座7層

  法定代表人:鄒新

  電話:(0755)88399008

  傳真:(0755)88399045

  聯系人:黃曉芳

  (三)出具法律意見書的律師事務所

  名稱:上海市通力律師事務所

  住所:上海市銀城中路68号時代金融中心19樓

  辦公地址:上海市銀城中路68号時代金融中心19樓

  負責人:俞衛鋒

  電話:(021)31358666

  傳真:(021)31358600

  聯系人:安冬

  經辦律師:安冬、陸奇

  (四)審計基金财産的會計師事務所

  名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

  住所:北京市東城區東長安街1号東方廣場安永大樓17層

  負責人:毛鞍甯

  電話:010-58153000

  傳真:010-85188298

  經辦注冊會計師:吳翠蓉、高鶴

  聯系人:吳翠蓉

  電話:(0755)25028090

  五、基金名稱和基金類型

  1、本基金名稱:華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金

  2、本基金類型:股票型證券投資基金

  3、基金運作方式:契約型開放式

  六、基金投資目标和投資方向

  (一)投資目标

  本基金采用被動式投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數量化風險管理手段,力争控制本基金的淨值增長率與業績比較基準表現相當,以便為投資者帶來長期收益。

  (二)投資範圍

  本基金投資範圍主要為标的指數成份股及備選成份股。此外,為更好地實現投資目标,本基金可少量投資于部分非成份股(包含中小闆、創業闆及其他經中國證監會核準發行的股票)、債券、資産支持證券、貨币市場工具、銀行存款、權證、股指期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。其中,本基金投資于标的指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資産的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,本基金保留的現金或到期日在一年以内的政府債券的比例合計不低于基金資産淨值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行适當程序後,可以将其納入投資範圍。

  未來若法律法規或監管機構允許基金投資同業存單的,本基金可參與同業存單的投資,不需召開基金份額持有人大會,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規和監管機構的規定執行。

  在基金實際管理過程中,本基金具體資産配置比例由基金管理人根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化做主動調整,以求基金資産在各類資産的投資中達到風險和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定範圍。在法律法規有新規定的情況下,基金管理人可對上述比例做适度調整。

  七、基金的投資策略

  (一)投資策略

  本基金采用完全複制法來跟蹤富時中國A50指數,按照個股在标的指數中的基準權重構建股票組合,并根據标的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。

  當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤标的指數的效果可能帶來影響時,基金管理人會對投資組合進行适當調整,降低跟蹤誤差。

  如有因受股票停牌、股票流動性或其他一些影響指數複制的市場因素的限制,使基金管理人無法依指數權重購買成份股,基金管理人可以根據市場情況,結合經驗判斷,對投資組合進行适當調整,以獲得更接近标的指數的收益率。

  定期調整:本基金股票組合根據所跟蹤的富時中國A50指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。

  不定期調整:根據指數編制規則,富時中國A50指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時,本基金将根據富時中國A50指數在股權變動公告日次日發布的臨時調整決定及其需調整的權重比例,進行相應調整。

  本基金将采用貨币市場工具對基金資産進行流動性管理。在滿足安全性和保證流動性的基礎上,本基金将結合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,有效利用基金資産,更好地實現跟蹤标的指數的投資目标。同時,根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤标的指數。

  本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融産品,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目标。本基金在股指期貨投資中将根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本着謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還将運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理,如預期大額申購贖回、大量分紅等,以及對沖因其他原因導緻無法有效跟蹤标的指數的風險。

  在正常市場情況下,本基金力争淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。

  (二)投資決策依據和投資流程

  1、投資決策依據

  (1)國家有關法律法規和基金合同的有關規定;

  (2)公司投資及風險控制政策;

  (3)本基金采用被動式指數化投資,在追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化的前提下,根據标的指數成份股的構成及其權重,形成基金投資建議;

  (4)以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則。

  2、投資決策機制

  本基金實行投資決策委員會下的基金經理負責制。基金經理負責基金的日常投資運作,基金投資的重大事項需向投資決策委員會報告。

  3、投資決策流程

  研究、決策、組合構建、交易、評估、組合維護的有機配合共同構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正确執行,避免重大風險的發生。

  (1)研究:指數投資研究人員依托公司整體研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股等相關信息的搜集與分析、流動性分析等工作,作為基金投資決策的重要依據。

  (2)投資決策:投資決策委員會依據指數投資研究小組提供的研究報告,定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議,決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議,每日進行基金投資管理的日常決策。

  (3)組合構建:基金經理根據标的指數相關信息,結合内部指數投資研究,以指數複制法構建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下,基金經理将采取适當的投資方法,以降低投資成本、控制投資風險。

  (4)交易執行:交易部負責具體的交易執行,同時履行一線監控的職責。

  (5)投資績效評估:投資管理部定期和不定期對基金進行投資績效評估,并提供相關報告。績效評估能夠确認組合是否實現了投資預期、組合誤差的來源及投資策略成功與否,基金經理可以據此檢讨投資策略,進而調整投資組合。

  (6)組合監控與調整:基金經理将跟蹤标的指數變動,結合成份股基本面情況、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果,對投資組合進行監控和調整,密切跟蹤标的指數。

  基金管理人在确保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述投資程序做出調整,并在基金招募說明書及其更新中公告。

  (三)投資限制

  1、組合限制

  基金的投資組合應遵循以下限制:

  (1)本基金投資于标的指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資産的90%;

  (2)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,本基金持有的現金或到期日不超過1年的政府債券不低于基金資産淨值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;

  (3)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不超過上一交易日基金資産淨值的0.5%,本基金持有的全部權證的市值不超過基金資産淨值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%;

  (4)本基金投資于同一原始權益人的各類資産支持證券的比例,不得超過基金資産淨值的10%;

  (5)本基金持有的全部資産支持證券,其市值不得超過基金資産淨值的20%;

  (6)本基金持有的同一(指同一信用級别)資産支持證券的比例,不得超過該資産支持證券規模的10%;

  (7)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資産支持證券,不得超過其各類資産支持證券合計規模的10%;

  (8)本基金應投資于信用級别評級為BBB以上(含BBB)的資産支持證券。基金持有資産支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資标準,應在評級報告發布之日起3個月内予以全部賣出;

  (9)本基金财産參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資産,所申報的股票數量不超過拟發行股票公司本次發行股票的總量;

  (10)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資産淨值的40%;債券回購最長期限為1年,債券回購到期後不得展期;

  (11)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資産淨值的10%;

  (12)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和不得超過基金資産淨值的100%,其中,有價證券指股票、債券(不含到期日在一年以内的政府債券)、權證、資産支持證券、買入返售金融資産(不含質押式回購)等;

  (13)本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過本基金持有的股票總市值的20%;

  (14)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)應當符合基金合同關于股票投資比例的有關約定;

  (15)本基金在任何交易日内交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資産淨值的20%;

  (16)本基金的基金資産總值不得超過基金資産淨值的140%;

  (17)本基金主動投資于流動性受限資産的市值合計不得超過基金資産淨值的15%;

  因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素緻使基金不符合前款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性受限資産的投資;

  (18)本基金與私募類證券資管産品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一緻;

  (19)法律法規及中國證監會規定的和基金合同規定的其他投資限制。

  除上述第(2)、(8)、(17)、(18)項外,因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素緻使基金投資比例不符合上述規定投資比例的,基金管理人應當在10個交易日内進行調整,但中國證監會規定的特殊情形除外,法律法規另有規定的,從其規定。

  基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月内使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。在上述期間内,本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

  如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的,以變更後的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适當程序後,則本基金投資不再受相關限制。

  2、禁止行為

  為維護基金份額持有人的合法權益,基金财産不得用于下列投資或者活動:

  (1)承銷證券;

  (2)違反規定向他人貸款或者提供擔保;

  (3)從事承擔無限責任的投資;

  (4)買賣其他基金份額,但是中國證監會另有規定的除外;

  (5)向其基金管理人、基金托管人出資;

  (6)從事内幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

  (7)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

  若法律、行政法規或監管部門取消上述限制,如适用于本基金,則履行适當程序後本基金投資不再受相關限制。

  八、基金的業績比較基準

  本基金業績比較基準為:富時中國A50指數收益率×95%+銀行活期存款收益率(稅後)×5%。

  富時中國A50指數是一隻包含了中國市值最大的50家A股公司的實時可交易指數,綜合反映了滬深證券市場中最具市場影響力的一批大市值公司的整體情況。富時中國A50指數的各項指标,包括業績表現、流動性、波動性、行業分布和市場代表性均處于市場領先水平。

  若本基金标的指數發生變更,基金業績比較基準随之變更。如果今後法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出時,本基金管理人可以在與基金托管人協商同意後變更業績比較基準的組成和權重。若變更業績比較基準涉及本基金投資範圍或投資策略的實質性變更,則基金管理人應就變更業績比較基準召開基金份額持有人大會,報中國證監會備案并在指定媒介公告。若變更業績比較基準對基金投資範圍和投資策略無實質性影響(包括但不限于指數編制單位變更、指數更名等),則無需召開基金份額持有人大會。基金管理人應于變更前在指定媒介上公告。

  九、基金的風險收益特征

  本基金屬于股票型基金,屬于證券投資基金中中等預期風險,中等預期收益的投資品種。一般情況下,其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨币市場基金。

  十、基金的投資組合報告

  本投資組合報告所載數據截至2019年3月31日(财務數據未經審計)。

  1、報告期末基金資産組合情況

  ■

  2、報告期末按行業分類的股票投資組合

  ■

  3、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

  ■

  4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

  ■

  5、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

  ■

  注:本基金本報告期末僅持有1支債券。

  6、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名資産支持證券投資明細

  本基金本報告期末未持有資産支持證券。

  7、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

  本基金本報告期末未持有貴金屬。

  8、報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

  本基金本報告期末未持有權證。

  9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

  9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

  ■

  注:本基金本報告期末未持倉股指期貨。

  9.2本基金投資股指期貨的投資政策

  本基金本報告期末未持倉股指期貨。

  10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

  10.1本期國債期貨投資政策

  本基金本報告期末未持倉國債期貨。

  10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

  本基金本報告期末未投資國債期貨。

  10.3本期國債期貨投資評價

  本基金本報告期末未持倉國債期貨。

  11、投資組合報告附注

  11.1

  本報告期内本基金投資的前十名證券中沒有出現發行主體被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年内受到公開譴責、處罰的情形。

  11.2

  本報告期内本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

  11.3其他資産構成

  ■

  11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

  本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

  11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

  本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

  11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。

  十一、基金的業績

  基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金财産,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

  (一)基金淨值表現

  基金份額淨值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

  ■

  (二)自基金合同生效以來基金累計淨值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較(2014年11月20日至2019年3月31日)

  ■

  十二、基金的費用與稅收

  (一)基金費用的種類

  1、基金管理人的管理費;

  2、基金托管人的托管費;

  3、基金合同生效後的标的指數許可使用費;

  4、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用;

  5、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費;

  6、基金份額持有人大會費用;

  7、基金的證券、期貨交易費用;

  8、基金的銀行彙劃費用;

  9、基金的開戶費用、賬戶維護費用;

  10、按照國家有關規定和基金合同約定,可以在基金财産中列支的其他費用。

  (二)基金費用計提方法、計提标準和支付方式

  1、基金管理人的管理費

  本基金的管理費按前一日基金資産淨值的0.60%年費率計提。管理費的計算方法如下:

  H=E×0.60%÷當年天數

  H為每日應計提的基金管理費

  E為前一日的基金資産淨值

  基金管理費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金管理人核對一緻的财務數據,自動在月初5個工作日内、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用自動扣劃後,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。若遇法定節假日、公休假等,支付日期順延。

  2、基金托管人的托管費

  本基金的托管費按前一日基金資産淨值的0.15%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

  H=E×0.15%÷當年天數

  H為每日應計提的基金托管費

  E為前一日的基金資産淨值

  基金托管費每日計提,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金托管人根據與基金管理人核對一緻的财務數據,自動在月初5個工作日内、按照指定的賬戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用自動扣劃後,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯系基金托管人協商解決。若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。

  3、基金合同生效後的标的指數許可使用費

  基金合同生效後的标的指數許可使用費按照基金管理人與FTSE International Limited(富時國際有限公司)簽署的指數使用許可協議的約定從基金财産中支付。

  标的指數許可使用費包括兩部分:固定費用和按日計收的費用,其中固定費用每年收取27,590.00美元。該固定費用以人民币支付,以當年3月17日前一工作日的中國外彙交易中心美元兌人民币的即期收盤價作為彙率計算基準。按日計收的費用計算方法如下:

  H=E×0.02%÷365

  H為每日應計提的指數使用費

  E為前一日的基金資産淨值

  上述按日計收的費用在前一日基金資産淨值大于40,000,000美元的等值金額時收取,從基金合同生效日開始計算,以人民币按每自然季度支付。基金資産淨值每日計算彙率均按照上一季度倒數第五個工作日的當日中國外彙交易中心美元兌人民币的即期收盤價為基準。

  标的指數許可使用費在收到FTSE International Limited(富時國際有限公司)付款通知後30(三十)日内支付,屆時由基金管理人向基金托管人發送劃付指令,将标的指數許可使用費從托管戶劃付至基金管理人指定賬戶,再由基金管理人換彙後劃付給FTSE International Limited(富時國際有限公司)。FTSE International Limited(富時國際有限公司)根據相應指數使用許可協議變更上述标的指數許可使用費費率和計算方法的,本基金按照變更後的費率計提标的指數許可使用費,基金管理人必須依照有關規定最遲于新的費率和計算方式實施日前依照信息披露辦法的有關規定在指定媒介上公告。

  如果FTSE International Limited(富時國際有限公司)根據指數使用許可協議的約定要求變更标的指數許可使用費費率和計算方法,應按照變更後的标的指數許可使用費從基金财産中支付給指數許可方。此項變更無需召開基金份額持有人大會。

  本基金轉換為“華潤元大富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金”後,本基金不再收取标的指數許可使用費,基金财産中投資于目标ETF的部分不收取管理費、托管費。

  上述“(一)基金費用的種類中第4-10項費用”,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金财産中支付。

  (三)不列入基金費用的項目

  下列費用不列入基金費用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導緻的費用支出或基金财産的損失;

  2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

  3、基金合同生效前的相關費用;

  4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

  (四)基金管理人和基金托管人可根據基金發展情況

  調整基金管理費率和基金托管費率。降低基金管理費率和基金托管費率,無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規定于新的費率實施前在指定媒介上刊登公告。

  (五)基金稅收

  本基金運作過程中涉及的各納稅主體,其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

  十三、對招募說明書更新部分的說明

  《華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金招募說明書(更新)》(2019年第2号)依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動進行了更新,主要内容如下:

  (一)在“三、基金管理人”部分,對基金管理人的相關内容進行了更新。

  上述内容僅為本基金更新招募說明書的摘要,詳細資料須以本更新招募說明書正文所載的内容為準。欲查詢本更新招募說明書詳細内容,可登錄華潤元大基金管理有限公司網站。

  華潤元大基金管理有限公司

  二〇一九年十月八日